PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.08% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с GASFX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий HFCSX и TAAGX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.66

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.06

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

17.43

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Корреляция

Корреляция между HFCSX и TAAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и TAAGX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и TAAGX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-62.13%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-12.13%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-34.47%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-34.47%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-5.56%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-18.82%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.83%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и TAAGX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеют волатильность 9.69% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

9.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

16.80%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

24.69%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

22.94%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

22.02%

+0.30%