PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCSX с HJPSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFCSX (Hennessy Focus Fund) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both mutual funds - HFCSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Hennessy, while HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HFCSX returned 11.99%/yr vs 10.51%/yr for HJPSX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HFCSX charges 1.49%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции HFCSX превзошли акции HJPSX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.51% соответственно.

HFCSX

1 день
1.50%
1 месяц
11.88%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
41.84%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.99%

HJPSX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
18.24%
1 год
31.35%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.33%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCSX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		11.73%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.33%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Correlation

The correlation between HFCSX and HJPSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.41

The correlation between HFCSX and HJPSX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с CTIGXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с GASFXHFCSX с HTECXHFCSX с HNRIX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX

Доходность на риск

HFCSX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.75

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.05

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

6.33

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и HJPSX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCSXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-47.91%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-14.77%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-14.77%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-33.24%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-34.80%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.30%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.06%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

4.79%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и HJPSX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCSXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

4.18%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

13.33%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

17.32%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.24%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.73%

+4.90%

Сравнение комиссий HFCSX и HJPSX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и HJPSX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.37%, что больше доходности HJPSX в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		43.37%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.59%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HFCSX and HJPSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCSX has higher volatility (10.45%) compared to HJPSX (4.18%). In terms of maximum drawdown, HFCSX dropped -59.41% vs HJPSX's -47.91%.

HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCSX и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор