Сравнение HFCGX с WWSIX
HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HFCGX returned 12.91%/yr vs 14.55%/yr for WWSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFCGX charges 1.34%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и WWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 14.55% соответственно.
HFCGX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 12.91%
WWSIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 59.07%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам HFCGX и WWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 16.49% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 25.20% | 17.55% | 15.79% | 12.87% | -12.30% | 30.04% | 11.27% | 28.74% | -13.49% | 16.07% |
Correlation
The correlation between HFCGX and WWSIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between HFCGX and WWSIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCGX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск
HFCGX
WWSIX
Сравнение HFCGX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCGX | WWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.77 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 21.01 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCGX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и WWSIX
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и WWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCGX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -59.71% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.17% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -26.17% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.17% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | -45.11% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.52% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -8.96% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.79% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и WWSIX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 4.46%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCGX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.34% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.87% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 20.74% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.66% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 23.72% | +2.09% |
Сравнение комиссий HFCGX и WWSIX
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и WWSIX
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 6.17% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
HFCGX and WWSIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWSIX has higher volatility (5.34%) compared to HFCGX (4.46%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs WWSIX's -59.71%.
WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCGX и WWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор