PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFAHX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFAHX с SCIEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFAHX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past year, HFAHX returned 24.74% vs 17.22% for SCIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFAHX charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности HFAHX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y (HFAHX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFAHX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у SCIEX с доходностью 8.14%.

HFAHX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.13%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCIEX

1 день
0.52%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.14%
6 месяцев
9.33%
1 год
17.22%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFAHX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023
HFAHX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y		7.13%43.12%6.42%7.14%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		8.14%25.98%5.89%10.14%

Correlation

The correlation between HFAHX and SCIEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between HFAHX and SCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HFAHX:
HFAHX с FAOSXHFAHX с FIGSXHFAHX с THOIXHFAHX с FSOSXHFAHX с HGOYXHFAHX с EPDIXHFAHX с HGIYX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с FSPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

HFAHX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFAHX
Ранг доходности на риск HFAHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAHX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAHX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAHX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFAHX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y (HFAHX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFAHXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.13

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.65

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.41

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

5.05

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFAHX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFAHX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFAHX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFAHXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.37

+1.36

Просадки

Сравнение просадок HFAHX и SCIEX

Максимальная просадка HFAHX за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAHX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFAHXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-60.26%

+46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.23%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.64%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-12.35%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.41%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HFAHX и SCIEX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y (HFAHX) составляет 4.37%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что HFAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFAHXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.48%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.29%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.64%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.11%

-2.90%

Сравнение комиссий HFAHX и SCIEX

HFAHX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFAHX и SCIEX

Дивидендная доходность HFAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SCIEX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAHX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y		5.93%6.35%1.58%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.53%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HFAHX and SCIEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCIEX has higher volatility (4.72%) compared to HFAHX (4.37%). In terms of maximum drawdown, HFAHX dropped -14.13% vs SCIEX's -60.26%.

HFAHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFAHX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор