Сравнение HFADX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HFADX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFADX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | -1.54% | 5.88% | 1.69% | 6.30% | -16.54% | 0.88% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.38% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.
HFADX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFADX и VTIIX
HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
HFADX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
HFADX
VTIIX
Сравнение HFADX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFADX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.21 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.93 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.91 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFADX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HFADX и VTIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFADX и VTIIX
Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VTIIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | 3.50% | 3.75% | 2.94% | 2.40% | 8.93% | 1.47% | 4.47% | 3.62% | 5.05% | 1.55% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.06% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFADX и VTIIX
Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFADX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -15.95% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.94% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -15.95% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -2.27% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.19% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.70% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFADX и VTIIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFADX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.54% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.14% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 3.21% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.47% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.45% | +0.56% |