PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEX-USD с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HEX-USD с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEX (HEX-USD) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности HEX-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEX (HEX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEX-USD и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEX-USD
HEX		-12.94%-74.99%-41.55%-71.08%-93.41%1,886.82%18,056.96%-53.80%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, HEX-USD показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.

HEX-USD

1 день
1.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-76.01%
1 год
-55.35%
3 года*
-79.57%
5 лет*
-47.25%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEX

Bitcoin

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

HEX-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEX-USD
Ранг доходности на риск HEX-USD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEX-USD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEX-USD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEX-USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEX-USD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEX-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEX-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEX (HEX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEX-USDBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.43

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.36

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-1.14

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-2.03

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEX-USD vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEX-USD на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEX-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEX-USDBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.18

-1.10

Корреляция

Корреляция между HEX-USD и BTC-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HEX-USD и BTC-USD

Максимальная просадка HEX-USD за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEX-USD и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

HEX-USDBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-85.30%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.25%

-49.65%

-33.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

-76.67%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-46.47%

-53.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.17%

-42.00%

-32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.19%

27.75%

+29.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEX-USD и BTC-USD

HEX (HEX-USD) имеет более высокую волатильность в 35.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что HEX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEX-USDBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.08%

13.70%

+21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.23%

35.96%

+48.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.32%

36.69%

+71.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.77%

46.91%

+85.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

275.24%

56.71%

+218.53%