График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HEX (HEX-USD) показал доход в -12.94% с начала года и -55.35% за последние 12 месяцев.
HEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -55.35%
- 3 года*
- -79.57%
- 5 лет*
- -47.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.81%, а средняя месячная доходность — +27.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +840.7%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -81.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HEX-USD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 23 дек. 2019 г. с доходностью +673.3%, в то время как худший день был 22 дек. 2019 г. с доходностью -93.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.95% | -14.41% | 10.78% | 1.95% | -12.94% | ||||||||
| 2025 | -10.80% | 27.93% | -56.94% | 31.47% | 1.61% | -26.54% | 50.82% | -25.90% | 61.37% | -34.15% | -37.07% | -30.59% | -74.99% |
| 2024 | 61.47% | 18.73% | -81.58% | -5.68% | -11.11% | 7.59% | -27.75% | -7.68% | 163.08% | -34.06% | 158.94% | -38.75% | -41.55% |
| 2023 | 43.98% | 149.52% | 31.12% | -42.14% | -76.16% | -27.42% | -28.15% | -40.72% | -7.21% | 151.07% | -31.37% | -9.96% | -71.08% |
| 2022 | -37.23% | -19.32% | 7.44% | 9.38% | -52.07% | -55.24% | 36.65% | -19.34% | -15.23% | 25.74% | -32.23% | -35.16% | -93.41% |
| 2021 | -49.15% | 14.00% | 115.33% | -1.31% | 196.05% | 60.58% | 46.47% | 105.84% | 56.46% | -41.32% | -26.25% | 66.17% | 1,886.82% |
Метрики бенчмарка
HEX: годовая альфа составляет 1328.50%, бета — 0.94, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.12.2019.
- Эта криптовалюта участвовал в 305.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -218.42%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.00 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1,328.50%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 305.18%
- Участие в снижении
- -218.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEX-USD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% криптовалют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HEX (HEX-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEX-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.92 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.41 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.61 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HEX-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HEX показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HEX составляет 99.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.9% | 19 сент. 2021 г. | 1651 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -94.34% | 19 дек. 2019 г. | 4 | 22 дек. 2019 г. | 47 | 7 февр. 2020 г. | 51 |
| -77.21% | 2 нояб. 2020 г. | 24 | 25 нояб. 2020 г. | 36 | 31 дек. 2020 г. | 60 |
| -64.78% | 14 мая 2020 г. | 115 | 5 сент. 2020 г. | 48 | 23 окт. 2020 г. | 163 |
| -53.7% | 8 февр. 2020 г. | 27 | 5 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...