PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с XCG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

HEWB.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и XCG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 0.43%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и XCG.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

0.43

+3.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

0.70

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.10

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

0.65

+5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

2.27

+22.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

0.43

+3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.56

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и XCG.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и XCG.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и XCG.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-52.64%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-15.27%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-21.61%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-8.66%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.90%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.36%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 6.38%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.39%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

17.50%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

21.60%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

15.60%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.36%

+3.01%