PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с ARANXHESGX с USRAXHESGX с HNDDXHESGX с AAANXHESGX с AIMNX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий HESGX и FNSTX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

HESGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.20

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.31

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

11.29

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между HESGX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и FNSTX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и FNSTX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-35.82%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.43%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-21.97%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.82%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.25%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.47%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и FNSTX

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.85%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.50%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

16.11%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.94%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.80%

-2.47%