Сравнение HERIX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HERIX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERIX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 2.88% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.40% соответственно.
HERIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.95%
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERIX и DEMIX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
HERIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
HERIX
DEMIX
Сравнение HERIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.11 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.29 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.81 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 18.57 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.11 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HERIX и DEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и DEMIX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.22% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и DEMIX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERIX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -63.15% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -20.32% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -43.95% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -46.29% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -19.53% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -18.54% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.26% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и DEMIX
Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) составляет 8.55%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что HERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERIX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 19.15% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 28.50% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 33.36% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 23.11% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.94% | -4.66% |