PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQQ с JEPG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

HEQQ и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQQ и JEPG.L

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.39%17.20%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.08%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.08%.

HEQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.50%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с HELOHEQQ с HEQTHEQQ с SPYHEQQ с MSTBHEQQ с RFLRHEQQ с KSPYHEQQ с FHEQ
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий HEQQ и JEPG.L

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.

HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

HEQQ vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.33

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.53

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.68

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

2.28

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.33

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.89

+0.26

Корреляция

Корреляция между HEQQ и JEPG.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и JEPG.L

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%

TTM20252024
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.20%0.19%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и JEPG.L

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, примерно равная максимальной просадке JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQQJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-7.92%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.59%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.46%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.35%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и JEPG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 3.71%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQQJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.95%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.57%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.47%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

11.10%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

11.10%

+0.37%