PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HEQL.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%22.78%28.97%8.75%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.28%11.93%34.98%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.28%.

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.17%
1 год
13.01%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и HXS.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.70

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.07

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

4.32

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.96

+0.75

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и HXS.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-27.42%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-12.44%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.22%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.57%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и HXS.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.16%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.53%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

18.62%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.14%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.53%

+2.04%