PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

HEQL.TO и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%15.08%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 2.28%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TOHEQL.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и FEQT.NEO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

HEQL.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

7.22

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и FEQT.NEO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-13.24%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.15%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.10%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.49%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.54%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и FEQT.NEO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.65%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.38%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

15.04%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.27%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.27%

+5.32%