PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQFX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQFX с GABVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQFX (Monteagle Opportunity Equity Fund) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HEQFX returned 9.54%/yr vs 7.32%/yr for GABVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEQFX charges 1.71%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.

Доходность

Сравнение доходности HEQFX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQFX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции HEQFX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.32% соответственно.

HEQFX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.25%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.54%

GABVX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.71%
3 года*
15.33%
5 лет*
5.00%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQFX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		9.23%9.63%7.69%13.38%-5.43%20.00%12.46%25.07%-11.61%10.48%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.38%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Correlation

The correlation between HEQFX and GABVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.85

The correlation between HEQFX and GABVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Opportunity Equity Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с HEQFX:
HEQFX с MVEIXHEQFX с BIGTXHEQFX с FZAMXHEQFX с SMDIXHEQFX с FTSIXHEQFX с QCGDXHEQFX с PFSLX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с FITIXGABVX с GPIQGABVX с JACNX

Доходность на риск

HEQFX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQFX
Ранг доходности на риск HEQFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQFX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQFXGABVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.19

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.08

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.98

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

12.21

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQFX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQFX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQFX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQFXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.19

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.52

-0.51

Просадки

Сравнение просадок HEQFX и GABVX

Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и GABVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQFXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-63.09%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.10%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.11%

-18.17%

-80.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.11%

-26.99%

-72.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-39.69%

-59.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.76%

-1.36%

-97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-8.50%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQFX и GABVX

Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 3.06%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQFXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.24%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.52%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.40%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,122.31%

16.26%

+4,106.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,914.35%

17.55%

+2,896.80%

Сравнение комиссий HEQFX и GABVX

HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQFX и GABVX

Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности GABVX в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.26%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		10.00%10.97%4.78%30.44%6.65%27.15%0.68%7.39%7.07%10.68%12.44%62.20%

Часто задаваемые вопросы

HEQFX and GABVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABVX has higher volatility (3.24%) compared to HEQFX (3.06%). In terms of maximum drawdown, HEQFX dropped -99.11% vs GABVX's -63.09%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQFX и GABVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор