Сравнение HEPS с KSPI
HEPS (D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi) and KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) are both stocks. HEPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HEPS returned 9.54% vs 9.95% for KSPI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEPS и KSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEPS показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у KSPI с доходностью 19.65%.
HEPS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- -26.03%
- 10 лет*
- —
KSPI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 18.41%
- С начала года
- 19.65%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEPS и KSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 15.73% | -18.15% | 85.89% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 19.65% | -17.51% | 12.61% |
Correlation
The correlation between HEPS and KSPI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HEPS:
$910.44M
KSPI:
$16.62B
HEPS:
-TRY 18.72
KSPI:
KZT 5.48K
HEPS:
0.50
KSPI:
1.86
HEPS:
40.58
KSPI:
2.95
HEPS:
TRY 90.14B
KSPI:
KZT 4.21T
HEPS:
TRY 32.63B
KSPI:
KZT 2.98T
HEPS:
TRY 2.16B
KSPI:
KZT 1.56T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEPS vs. KSPI — Ранг доходности на риск
HEPS
KSPI
Сравнение HEPS c KSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) и Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEPS | KSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEPS и KSPI
Максимальная просадка HEPS за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки KSPI в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEPS и KSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEPS | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -48.05% | -47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.52% | -29.55% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.87% | -29.45% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.17% | -25.98% | -56.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 17.67% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEPS и KSPI
Текущая волатильность для D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) составляет 6.66%, в то время как у Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что HEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEPS | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.55% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 26.68% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 36.91% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 38.54% | +34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.81% | 38.54% | +34.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEPS и KSPI
HEPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 6.06% | 0.00% | 11.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEPS и KSPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi и Joint Stock Company Kaspi.kz. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEPS и KSPI
HEPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о валовой прибыли в 8.50B при выручке в 23.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
HEPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила об операционной прибыли в -439.57M при выручке в 23.14B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
HEPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о чистой прибыли в -991.97M при выручке в 23.14B, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
HEPS and KSPI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSPI has higher volatility (7.55%) compared to HEPS (6.66%). In terms of maximum drawdown, HEPS dropped -95.74% vs KSPI's -48.05%.
KSPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEPS и KSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор