PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEP.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEP.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

HEP.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEP.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEP.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEP.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		4.51%126.50%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.71%-0.38%7.32%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, HEP.TO показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

HEP.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.43%
С начала года
4.51%
6 месяцев
15.47%
1 год
75.08%
3 года*
40.66%
5 лет*
23.81%
10 лет*
16.96%

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с NRGY.TOHEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с VOLX.TOHEP.TO с GLDX.TOHEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с COPP.TOHEP.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий HEP.TO и HXQ.TO

HEP.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

HEP.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEP.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEP.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.90

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.38

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.57

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

4.66

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEP.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEP.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEP.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEP.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.90

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.95

-0.78

Корреляция

Корреляция между HEP.TO и HXQ.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEP.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность HEP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.89%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEP.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка HEP.TO за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEP.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEP.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-31.60%

-39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-12.97%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-31.60%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-8.56%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-5.82%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.36%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HEP.TO и HXQ.TO

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что HEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEP.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

6.43%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.91%

12.63%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

22.48%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

20.78%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

20.84%

+10.95%