PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEP.TO с VOLX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEP.TO с VOLX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO).

HEP.TO и VOLX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEP.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. VOLX.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEP.TO и VOLX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEP.TO и VOLX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		-1.36%126.50%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.71%-0.38%7.32%
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		34.15%-43.52%-26.70%-72.47%-22.03%-71.71%14.02%-67.84%68.78%-72.78%

Доходность по периодам

С начала года, HEP.TO показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VOLX.TO с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции HEP.TO превзошли акции VOLX.TO по среднегодовой доходности: 16.29% против -45.93% соответственно.

HEP.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-23.06%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
10.32%
1 год
65.25%
3 года*
37.98%
5 лет*
23.17%
10 лет*
16.29%

VOLX.TO

1 день
-8.87%
1 месяц
23.74%
С начала года
34.15%
6 месяцев
6.74%
1 год
-32.33%
3 года*
-42.29%
5 лет*
-44.89%
10 лет*
-45.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с NRGY.TOHEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с GLDX.TOHEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с HXQ.TOHEP.TO с COPP.TOHEP.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с VOLX.TO:
VOLX.TO с HXQ.TOVOLX.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий HEP.TO и VOLX.TO

HEP.TO берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VOLX.TO в 1.18%.

VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

HEP.TO vs. VOLX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOLX.TO
Ранг доходности на риск VOLX.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLX.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLX.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLX.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEP.TO c VOLX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEP.TOVOLX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.11

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.31

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.40

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

-0.54

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEP.TO vs. VOLX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEP.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VOLX.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEP.TO и VOLX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEP.TOVOLX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.11

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.30

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.45

+0.62

Корреляция

Корреляция между HEP.TO и VOLX.TO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEP.TO и VOLX.TO

Дивидендная доходность HEP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как VOLX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.94%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEP.TO и VOLX.TO

Максимальная просадка HEP.TO за все время составила -71.13%, что меньше максимальной просадки VOLX.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEP.TO и VOLX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEP.TOVOLX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-100.00%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-80.42%

+51.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-96.62%

+59.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-99.86%

+55.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-100.00%

+76.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-91.78%

+57.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

59.53%

-51.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HEP.TO и VOLX.TO

Текущая волатильность для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) составляет 15.60%, в то время как у BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что HEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEP.TOVOLX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

29.41%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

199.77%

-165.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.26%

307.92%

-266.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

150.08%

-118.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

117.97%

-86.23%