PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEP.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEP.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO).

HEP.TO и NRGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEP.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. NRGY.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEP.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEP.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		4.51%126.50%-10.48%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		27.04%14.36%-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, HEP.TO показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 27.04%.

HEP.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.43%
С начала года
4.51%
6 месяцев
15.47%
1 год
75.08%
3 года*
40.66%
5 лет*
23.81%
10 лет*
16.96%

NRGY.TO

1 день
-3.20%
1 месяц
5.67%
С начала года
27.04%
6 месяцев
28.38%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с VOLX.TOHEP.TO с GLDX.TOHEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с HXQ.TOHEP.TO с COPP.TOHEP.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с PEY.TO

Сравнение комиссий HEP.TO и NRGY.TO

HEP.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

HEP.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEP.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEP.TONRGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.94

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.35

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.31

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

8.57

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEP.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEP.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEP.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEP.TONRGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.47

-1.29

Корреляция

Корреляция между HEP.TO и NRGY.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEP.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность HEP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NRGY.TO в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.89%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEP.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка HEP.TO за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEP.TO и NRGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEP.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-16.59%

-54.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-16.18%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-4.12%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-3.55%

-31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.35%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HEP.TO и NRGY.TO

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEP.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

5.15%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.91%

12.06%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

19.02%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

18.97%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

18.97%

+12.82%