PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEP.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEP.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO).

HEP.TO и GLDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEP.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEP.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEP.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		-1.36%126.50%-10.48%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, HEP.TO показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GLDX.TO с доходностью 8.02%.

HEP.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-23.06%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
10.32%
1 год
65.25%
3 года*
37.98%
5 лет*
23.17%
10 лет*
16.29%

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с NRGY.TOHEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с VOLX.TOHEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с HXQ.TOHEP.TO с COPP.TOHEP.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TOGLDX.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий HEP.TO и GLDX.TO

HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

HEP.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEP.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEP.TOGLDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.44

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.59

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.84

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

13.73

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEP.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEP.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GLDX.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEP.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEP.TOGLDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.37

-2.21

Корреляция

Корреляция между HEP.TO и GLDX.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEP.TO и GLDX.TO

Дивидендная доходность HEP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GLDX.TO в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.94%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEP.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка HEP.TO за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEP.TO и GLDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEP.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-30.14%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-30.14%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-19.13%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-4.99%

-29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

8.42%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HEP.TO и GLDX.TO

Текущая волатильность для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) составляет 15.60%, в то время как у Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что HEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEP.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

18.08%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

38.21%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.26%

46.99%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

43.32%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

43.32%

-11.58%