PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEP.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEP.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

HEP.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEP.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HEP.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEP.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		4.51%126.50%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%6.68%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, HEP.TO показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

HEP.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.43%
С начала года
4.51%
6 месяцев
15.47%
1 год
75.08%
3 года*
40.66%
5 лет*
23.81%
10 лет*
16.96%

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с NRGY.TOHEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с VOLX.TOHEP.TO с GLDX.TOHEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с HXQ.TOHEP.TO с COPP.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HEP.TO и HEQT.TO

HEP.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HEP.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEP.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEP.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.31

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.85

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.84

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

8.12

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEP.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEP.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEP.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEP.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.96

-0.78

Корреляция

Корреляция между HEP.TO и HEQT.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEP.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность HEP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.89%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEP.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка HEP.TO за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEP.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEP.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-31.82%

-39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-11.47%

-17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-24.25%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-4.38%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-4.38%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

2.60%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEP.TO и HEQT.TO

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что HEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEP.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

6.21%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.91%

9.76%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

16.26%

+25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

15.30%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

17.27%

+14.52%