PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEP.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEP.TO с HURA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

HEP.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEP.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEP.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEP.TO и HURA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		-1.36%126.50%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.84%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		11.72%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, HEP.TO показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 11.72%.

HEP.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-23.06%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
10.32%
1 год
65.25%
3 года*
37.98%
5 лет*
23.17%
10 лет*
16.29%

HURA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-8.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
107.11%
3 года*
37.96%
5 лет*
27.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с NRGY.TOHEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с GLDX.TOHEP.TO с VOLX.TOHEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с HXQ.TOHEP.TO с COPP.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий HEP.TO и HURA.TO

HEP.TO берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

HEP.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEP.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEP.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.25

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.86

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

8.02

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEP.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEP.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEP.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEP.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.77

-0.61

Корреляция

Корреляция между HEP.TO и HURA.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEP.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность HEP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.94%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEP.TO и HURA.TO

Максимальная просадка HEP.TO за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEP.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEP.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-43.51%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-30.61%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-42.97%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-22.39%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-14.35%

-20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

13.03%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEP.TO и HURA.TO

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что HEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEP.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

13.09%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

37.50%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.26%

47.83%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

39.88%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

38.67%

-6.93%