Сравнение HEMC.L с HSPX.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEMC.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 19.02%/yr for HSPX.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 10.50%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам HEMC.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.50% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | 1.81% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and HSPX.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between HEMC.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
HSPX.L
Сравнение HEMC.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.05 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 14.81 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.72 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и HSPX.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -25.43% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -7.16% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -20.76% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.24% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.44% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.96% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и HSPX.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 2.66% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 7.23% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 10.65% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.22% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.47% | -0.03% |
Сравнение комиссий HEMC.L и HSPX.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и HSPX.L
HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HEMC.L and HSPX.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HEMC.L.
HEMC.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HSPX.L is S&P 500. HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор