Сравнение HEMC.L с AVSG.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HEMC.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. HEMC.L is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, HEMC.L returned 53.13% vs 39.92% for AVSG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как AVSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у AVSG.L с доходностью 18.08%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMC.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | -0.72% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 18.04% | 4.18% | -3.04% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and AVSG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
AVSG.L
Сравнение HEMC.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 6.10 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 21.59 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.73 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и AVSG.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки AVSG.L в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -25.25% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -6.51% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.48% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.68% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.84% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и AVSG.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.60% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.50% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 14.57% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.69% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.69% | -2.25% |
Сравнение комиссий HEMC.L и AVSG.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и AVSG.L
Ни HEMC.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEMC.L and AVSG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
HEMC.L is categorized as Emerging Markets Equities, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: HSBC and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор