Сравнение HELX с DWAT
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. HELX charges 0.50%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности HELX и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HELX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 2.01% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HELX и DWAT
Секторы
HELX
DWAT
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
HELX
DWAT
Сырьевые материалы
HELX
DWAT
Технологии
HELX
DWAT
Коммуникационные услуги
HELX
-
DWAT
Потребительский циклический сектор
HELX
-
DWAT
Потребительский защитный сектор
HELX
-
DWAT
Энергетика
HELX
-
DWAT
Финансовые услуги
HELX
-
DWAT
Промышленность
HELX
-
DWAT
Недвижимость
HELX
-
DWAT
Коммунальные услуги
HELX
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. DWAT — Ранг доходности на риск
HELX
DWAT
Сравнение HELX c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HELX и DWAT
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | 0.00% | -58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | 0.00% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | 0.00% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 0.00% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 0.00% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 0.00% | +27.41% |
Сравнение комиссий HELX и DWAT
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и DWAT
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
HELX has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for DWAT.
HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для HELX и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор