PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с HFIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с HFIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO).

HEB.TO и HFIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и HFIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и HFIN.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.60%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у HFIN.TO с доходностью -2.31%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и HFIN.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HFIN.TO в 2.18%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. HFIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c HFIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOHFIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

2.13

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

2.73

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

2.99

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

12.38

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. HFIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа HFIN.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и HFIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOHFIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

2.13

+1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

1.08

+0.98

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и HFIN.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и HFIN.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HFIN.TO в 3.69%

TTM2025202420232022
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%0.00%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и HFIN.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки HFIN.TO в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HFIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOHFIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-26.46%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.58%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.06%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.47%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.04%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и HFIN.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOHFIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.05%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

16.88%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

17.08%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.08%

-4.36%