PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEB.TO с FIE.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) are both Financials Equities funds. HEB.TO is passively managed, while FIE.TO is actively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 37.71%/yr vs 26.26%/yr for FIE.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.74%/yr for FIE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью 14.76%.

HEB.TO

1 день
0.57%
1 месяц
8.17%
С начала года
30.67%
6 месяцев
29.77%
1 год
72.83%
3 года*
37.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
0.27%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.76%
6 месяцев
11.32%
1 год
32.22%
3 года*
26.26%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEB.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		30.67%44.00%23.55%7.23%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		14.76%24.36%27.62%8.34%

Correlation

The correlation between HEB.TO and FIE.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between HEB.TO and FIE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с CIC.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с LMAX.TOHEB.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

HEB.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEB.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
3.60

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.44
4.85

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.70

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.39

4.50

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.57

14.63

+22.93

HEB.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа FIE.TO равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и FIE.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEB.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-42.24%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.19%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-10.70%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.88%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и FIE.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEB.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.41%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.83%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.00%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

10.55%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

14.06%

-1.03%

Сравнение комиссий HEB.TO и FIE.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FIE.TO в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.34%4.94%5.83%6.98%7.31%5.92%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.60%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEB.TO and FIE.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for FIE.TO.

They also come from different issuers: Hamilton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.74% for FIE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор