Сравнение HEB.TO с EBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).
HEB.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и EBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEB.TO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.43% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | -0.96% | 60.13% | 28.78% | 17.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.
HEB.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEB.TO и EBNK.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
HEB.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
EBNK.TO
Сравнение HEB.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEB.TO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.09 | 1.08 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.19 | 1.66 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 1.80 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.07 | 7.34 | +18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEB.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 1.08 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.83 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между HEB.TO и EBNK.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и EBNK.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.20% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 11.47% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и EBNK.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и EBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEB.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -31.02% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -17.39% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.81% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.56% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.26% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и EBNK.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 6.39%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.79% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 15.29% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 29.15% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 27.06% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 27.06% | -14.34% |