PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

HEB.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%9.52%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BKCL.TO с доходностью 3.20%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и BKCL.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

3.11

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

4.03

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

4.60

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

19.42

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

3.11

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

1.76

+0.30

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и BKCL.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-16.58%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.90%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.54%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.78%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.35%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 6.39%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.21%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.58%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.65%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.09%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.09%

-0.37%