PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAW.L с WHCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAW.L с WHCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAW.L и WHCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAW.L торгуется в GBP, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.

HEAW.L

1 день
3.01%
1 месяц
3.62%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.89%
3 года*
2.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

WHCE.L

1 день
2.89%
1 месяц
4.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.54%
1 год
13.07%
3 года*
3.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAW.L и WHCE.L

2026 (YTD)202520242023
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.73%7.46%2.52%-1.53%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.87%7.68%3.32%0.10%

Correlation

The correlation between HEAW.L and WHCE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between HEAW.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGC
Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с BIGT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XLVP.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с DOCG.LWHCE.L с DOCT.LWHCE.L с GXLV.L

Доходность на риск

HEAW.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAW.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAW.LWHCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.83

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.33

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.75

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAW.L vs. WHCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAW.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHCE.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAW.L и WHCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAW.LWHCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HEAW.L и WHCE.L

Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и WHCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAW.LWHCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-20.65%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.68%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-20.65%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-7.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.42%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.74%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAW.L и WHCE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAW.LWHCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.80%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.72%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.61%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.99%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

13.99%

-0.88%

Сравнение комиссий HEAW.L и WHCE.L

HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAW.L и WHCE.L

Ни HEAW.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEAW.L and WHCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.18% for WHCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и WHCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор