Сравнение HEAL с SIL
HEAL (Global X HealthTech ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 13.58%/yr for SIL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEAL показывает доходность -7.55%, а SIL немного ниже – -7.70%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 64.52%
- 3 года*
- 45.56%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам HEAL и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -7.70% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | -5.58% |
Correlation
The correlation between HEAL and SIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов HEAL и SIL
Секторы
HEAL
SIL
Здравоохранение
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
SIL
-
Технологии
HEAL
SIL
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
SIL
Коммуникационные услуги
HEAL
-
SIL
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
SIL
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
SIL
Энергетика
HEAL
-
SIL
-
Финансовые услуги
HEAL
-
SIL
-
Промышленность
HEAL
-
SIL
-
Недвижимость
HEAL
-
SIL
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
SIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. SIL — Ранг доходности на риск
HEAL
SIL
Сравнение HEAL c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.75 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.34 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и SIL
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -82.99% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -37.08% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -37.08% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -49.48% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -34.69% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -51.36% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 14.91% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и SIL
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.44%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 19.42% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 44.35% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 52.72% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 39.88% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 39.91% | -13.64% |
Сравнение комиссий HEAL и SIL
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и SIL
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SIL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.28% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and SIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.42%) compared to HEAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs SIL's -82.99%.
On 5-year performance, SIL leads with 13.58% vs -14.18% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIL has performed better with a 13.58% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while SIL is Silver. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор