PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEAL с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с PSIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEAL (Global X HealthTech ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HEAL is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, HEAL returned -7.95%/yr vs 10.87%/yr for PSIL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 41.35%.

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—

PSIL

1 день
3.09%
1 месяц
23.98%
6 месяцев
40.74%
С начала года
41.35%
1 год
75.30%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-11.12%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		41.35%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-42.72%

Correlation

The correlation between HEAL and PSIL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.46

Сравнение распределения секторов HEAL и PSIL

Секторы
HEAL
PSIL

Здравоохранение

95.2%
100.0%

Технологии

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
95.2%
PSIL
100.0%

Технологии

HEAL
4.2%
PSIL

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

PSIL

-

Энергетика

HEAL

-

PSIL

-

Финансовые услуги

HEAL

-

PSIL

-

Промышленность

HEAL

-

PSIL

-

Недвижимость

HEAL

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с SBIOPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с ARKGPSIL с VHTPSIL с AADR

Доходность на риск

HEAL vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.83

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.42

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.71

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

7.70

-8.32

HEAL vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и PSIL

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-92.72%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-20.38%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-64.45%

+28.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-72.51%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-76.67%

+33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

9.81%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и PSIL

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

12.66%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

29.71%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

41.43%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

62.79%

-36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

62.79%

-36.52%

Сравнение комиссий HEAL и PSIL

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и PSIL

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PSIL в 7.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.02%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and PSIL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (12.66%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, PSIL leads with 10.87% vs -7.95% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.87% return vs -7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.26% for HEAL.

They also come from different issuers: Global X and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор