PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с IBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.96%/yr vs 2.21%/yr for IBB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -0.12%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

IBB

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.41%
1 год
35.01%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.21%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-3.45%35.92%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.12%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between HEAL.L and IBB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.55

The correlation between HEAL.L and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и IBB

Секторы
HEAL.L
IBB

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
IBB
100.0%

Технологии

HEAL.L
1.2%
IBB

-

Промышленность

HEAL.L
0.5%
IBB

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
IBB

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
IBB

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
IBB

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

IBB

-

Энергетика

HEAL.L

-

IBB

-

Недвижимость

HEAL.L

-

IBB

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

HEAL.L vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.75

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.51

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.65

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

11.50

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и IBB

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-62.85%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.63%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-24.85%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-39.82%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-5.11%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-21.18%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.05%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и IBB

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.15%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.55%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

20.08%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.01%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

23.23%

-3.32%

Сравнение комиссий HEAL.L и IBB

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и IBB

HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and IBB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.

HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.47% for IBB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор