Сравнение HEAE.L с SPY5.L
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAE.L returned 2.88%/yr vs 19.08%/yr for SPY5.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 10.73%.
HEAE.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам HEAE.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.42% | 13.38% | -1.21% | 5.53% | -5.60% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.73% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -7.54% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and SPY5.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
HEAE.L
SPY5.L
Сравнение HEAE.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAE.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.02 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 13.67 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.44 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.01 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и SPY5.L
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.51% | -25.97% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -7.19% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -21.10% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -0.22% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.27% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.12% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и SPY5.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.42% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 8.52% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 11.82% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.35% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.47% | -0.19% |
Сравнение комиссий HEAE.L и SPY5.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и SPY5.L
HEAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and SPY5.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
HEAE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SPY5.L is S&P 500. HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор