PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - HDV tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, HDV returned 24.30% vs 26.75% for SPDG. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDV charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности HDV и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 17.08%.

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

Сравнение доходности по годам HDV и SPDG

2026 (YTD)202520242023
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.25%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between HDV and SPDG is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between HDV and SPDG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и SPDG

Секторы
HDV
SPDG

Потребительский защитный сектор

24.3%
5.4%

Здравоохранение

23.9%
10.2%

Энергетика

19.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Коммунальные услуги

8.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.6%

Финансовые услуги

4.7%
13.3%

Промышленность

2.8%
9.0%

Технологии

0.9%
32.4%

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.3%
SPDG
5.4%

Здравоохранение

HDV
23.9%
SPDG
10.2%

Энергетика

HDV
19.8%
SPDG
4.1%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.3%
SPDG
9.6%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
SPDG
2.6%

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
SPDG
8.6%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
SPDG
13.3%

Промышленность

HDV
2.8%
SPDG
9.0%

Технологии

HDV
0.9%
SPDG
32.4%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
SPDG
2.2%

Недвижимость

HDV

-

SPDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHB

Доходность на риск

HDV vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDV c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.22

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

10.52

+2.33

HDV vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и SPDG

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-15.67%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.34%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.35%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.19%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.55%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и SPDG

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеют волатильность 4.12% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.22%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.74%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.60%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

14.15%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

14.15%

+1.63%

Сравнение комиссий HDV и SPDG

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и SPDG

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and SPDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (4.22%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, SPDG leads with 26.75% vs 24.30% for HDV. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 26.75% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.65% for SPDG.

HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.05% for SPDG.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор