Сравнение HDUS с GXLC
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HDUS tracks the Hartford Disciplined US Equity Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDUS показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
HDUS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 7.54% | 2.18% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between HDUS and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
HDUS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDUS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDUS и GXLC
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -9.08% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -3.37% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.55% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 13.82% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.82% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.82% | +0.34% |
Сравнение комиссий HDUS и GXLC
HDUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и GXLC
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.36% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HDUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.19% for HDUS.
HDUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.65% for GXLC.
HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Hartford and Global X. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор