PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с XDPP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с XDPP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L).

HDLV.L и XDPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. XDPP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и XDPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и XDPP.L

2026 (YTD)2025202420232022
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%3.64%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		-4.21%17.70%25.14%26.13%1.78%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у XDPP.L с доходностью -4.21%.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

XDPP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.07%
1 год
18.19%
3 года*
18.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с EQQQ.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с VUAA.DEXDPP.L с CNDX.L

Сравнение комиссий HDLV.L и XDPP.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Доходность на риск

HDLV.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LXDPP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.13

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.65

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.95

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

8.09

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. XDPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XDPP.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и XDPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LXDPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.13

-0.66

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и XDPP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и XDPP.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и XDPP.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и XDPP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LXDPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-20.98%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.54%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.93%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.61%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.13%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и XDPP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LXDPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.46%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.69%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.05%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.00%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.00%

+1.14%