PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с SGLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).

HDLV.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 14.44% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLD.TOSGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с IAUMSGLP.L с SEGA.LSGLP.L с GSSRX

Сравнение комиссий HDLV.L и SGLP.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
SGLP.L
Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

HDLV.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.00

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.48

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.94

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

11.50

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.00

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SGLP.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SGLP.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SGLP.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SGLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-38.83%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-17.89%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-17.89%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-22.34%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.45%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-13.37%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.24%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

10.99%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

21.70%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

26.08%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.20%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.67%

+0.47%