PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLV.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUKD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
3.06%42.09%10.40%11.39%-11.98%22.31%-15.41%23.62%-18.97%17.10%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции HDLV.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 6.15% соответственно.


HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

IUKD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.06%
6 месяцев
13.42%
1 год
32.85%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.75%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares UK Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и IUKD.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.


Доходность на риск

HDLV.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLV.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.92

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.39

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.98

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

11.53

-10.73

HDLV.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLV.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.92

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.06

+0.41

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и IUKD.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUKD.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IUKD.L в 4.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.63%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUKD.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUKD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLV.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-61.95%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.92%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-19.93%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-44.34%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.50%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-15.06%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUKD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLV.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.48%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

10.06%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

17.02%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.79%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

21.20%

-5.06%