Сравнение HDLV.L с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
HDLV.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и IUKD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -7.10% | 11.38% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 3.06% | 42.09% | 10.40% | 11.39% | -11.98% | 22.31% | -15.41% | 23.62% | -18.97% | 17.10% |
Разные валюты инструментов
HDLV.L торгуется в USD, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции HDLV.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 6.15% соответственно.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
IUKD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и IUKD.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
IUKD.L
Сравнение HDLV.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.39 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.98 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 11.53 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.06 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и IUKD.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и IUKD.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IUKD.L в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.63% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и IUKD.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUKD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -61.95% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.92% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -19.93% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -44.34% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.50% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -15.06% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.34% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и IUKD.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.48% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.06% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 17.02% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 17.79% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.20% | -5.06% |