Сравнение HDLG.L с SPMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).
HDLG.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и SPMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | 7.80% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | -2.34% | 3.61% | 20.77% | 4.38% | -0.37% | 26.11% | 4.44% | 25.95% | 4.53% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -2.34%.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
SPMD.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и SPMD.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
SPMD.L
Сравнение HDLG.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.18 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.55 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и SPMD.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и SPMD.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPMD.L в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и SPMD.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -33.34% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.00% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -18.68% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.74% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.27% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.80% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и SPMD.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.80% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.01% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.14% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.67% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.79% | +0.87% |