PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLG.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPMD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.42%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%7.80%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
-2.34%3.61%20.77%4.38%-0.37%26.11%4.44%25.95%4.53%
Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -2.34%.


HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

SPMD.L

1 день
1.01%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.23%
3 года*
8.73%
5 лет*
9.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий HDLG.L и SPMD.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.


Доходность на риск

HDLG.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLG.LSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.18

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.33

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.43

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

1.55

-1.63

HDLG.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLG.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и SPMD.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPMD.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPMD.L в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPMD.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPMD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLG.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.34%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.00%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.68%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.74%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.27%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.80%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPMD.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLG.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.80%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.01%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

12.14%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

12.67%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.79%

+0.87%