PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLG.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPLW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.42%-3.57%18.46%-4.52%12.44%7.30%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
3.95%-2.66%15.44%-5.47%7.10%13.08%
Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 3.95%.


HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

SPLW.L

1 день
0.59%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.95%
6 месяцев
2.88%
1 год
-2.51%
3 года*
4.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий HDLG.L и SPLW.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLW.L в 0.25%.


Доходность на риск

HDLG.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLG.LSPLW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.19

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.29

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

-0.52

+0.43

HDLG.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLG.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и SPLW.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPLW.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPLW.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPLW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLG.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-17.23%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.44%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.08%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.08%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.89%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPLW.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLG.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.33%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.27%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.07%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.00%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.00%

+2.66%