PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLG.L с SPEP.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - HDLG.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLG.L returned 7.85%/yr vs 15.12%/yr for SPEP.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HDLG.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 10.70%.

HDLG.L

1 день
1.19%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.92%
1 год
18.62%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.31%

SPEP.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.09%
1 год
30.83%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		11.55%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%4.20%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.70%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%

Correlation

The correlation between HDLG.L and SPEP.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between HDLG.L and SPEP.L has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDLG.L и SPEP.L

Секторы
HDLG.L
SPEP.L

Недвижимость

21.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

18.3%
5.1%

Финансовые услуги

16.8%
12.3%

Коммунальные услуги

14.0%
1.4%

Энергетика

11.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
12.6%

Здравоохранение

4.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.0%

Технологии

1.5%
38.0%

Промышленность

0.0%
8.2%

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Недвижимость

HDLG.L
21.2%
SPEP.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

HDLG.L
18.3%
SPEP.L
5.1%

Финансовые услуги

HDLG.L
16.8%
SPEP.L
12.3%

Коммунальные услуги

HDLG.L
14.0%
SPEP.L
1.4%

Энергетика

HDLG.L
11.7%
SPEP.L
2.7%

Коммуникационные услуги

HDLG.L
7.9%
SPEP.L
12.6%

Здравоохранение

HDLG.L
4.9%
SPEP.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

HDLG.L
3.7%
SPEP.L
5.0%

Технологии

HDLG.L
1.5%
SPEP.L
38.0%

Промышленность

HDLG.L
0.0%
SPEP.L
8.2%

Сырьевые материалы

HDLG.L
0.0%
SPEP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с SPY
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

HDLG.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLG.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.82

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.88

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.43

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

17.07

-10.24

HDLG.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SPEP.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPEP.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLG.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-21.07%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.93%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-21.07%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-21.07%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-4.48%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.80%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPEP.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.53% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLG.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.54%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.60%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.90%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

20.10%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

20.79%

-5.25%

Сравнение комиссий HDLG.L и SPEP.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPEP.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.49%3.94%3.46%4.11%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.17%2.88%1.86%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLG.L and SPEP.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.

HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLG.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLG.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор