Сравнение HDLG.L с IMSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L).
HDLG.L и IMSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. IMSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и IMSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и IMSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5.59% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | -0.41% |
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 11.43% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 16.34% | 19.09% | -10.83% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у IMSU.L с доходностью 11.43%.
HDLG.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.43%
IMSU.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и IMSU.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMSU.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
IMSU.L
Сравнение HDLG.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | IMSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.41 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 5.08 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и IMSU.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и IMSU.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.69% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и IMSU.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IMSU.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IMSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -28.25% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.29% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -21.70% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.40% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.58% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.98% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и IMSU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.22%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | IMSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.92% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.61% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 16.93% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.33% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.52% | -2.86% |