Сравнение IMSU.L с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
IMSU.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и SPY5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSU.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 11.43% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 16.34% | 19.09% | -10.83% | 10.05% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.47% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -9.02% | 30.50% | 14.06% | 25.87% | 0.54% | 8.37% |
Разные валюты инструментов
IMSU.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -2.47%.
IMSU.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSU.L и SPY5.L
IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMSU.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
SPY5.L
Сравнение IMSU.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSU.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.15 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.95 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSU.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IMSU.L и SPY5.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и SPY5.L
IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и SPY5.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и SPY5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSU.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -33.89% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.75% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -24.37% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.37% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.74% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и SPY5.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.86% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.02% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.70% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.34% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 16.46% | +2.06% |