PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLG.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HDLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLG.L returned 7.28%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HDLG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 27.26% соответственно.

HDLG.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.32%
1 год
10.57%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.28%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.61%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%1.44%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between HDLG.L and IITU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.38

The correlation between HDLG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDLG.L и IITU.L

Секторы
HDLG.L
IITU.L

Недвижимость

21.3%

-

Потребительский защитный сектор

18.4%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Энергетика

12.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

1.5%
99.6%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

HDLG.L
21.3%
IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

HDLG.L
18.4%
IITU.L

-

Финансовые услуги

HDLG.L
15.9%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

HDLG.L
13.8%
IITU.L

-

Энергетика

HDLG.L
12.0%
IITU.L
0.1%

Коммуникационные услуги

HDLG.L
8.5%
IITU.L

-

Здравоохранение

HDLG.L
5.0%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

HDLG.L
3.5%
IITU.L

-

Технологии

HDLG.L
1.5%
IITU.L
99.6%

Промышленность

HDLG.L
0.0%
IITU.L
0.0%

Сырьевые материалы

HDLG.L
0.0%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SPY
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

HDLG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.71

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.46

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.17

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.17

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.71

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.23

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IITU.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-28.03%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-16.76%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-28.03%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-28.03%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-28.03%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.89%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.14%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.51%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IITU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 2.93%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

7.01%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

14.45%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

19.60%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

21.94%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.31%

-5.65%

Сравнение комиссий HDLG.L и IITU.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IITU.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLG.L and IITU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.

HDLG.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HDLG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор