PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLG.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

HDLG.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%-4.52%12.80%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-1.58%10.28%20.00%23.23%-5.03%
Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий HDLG.L и IGDA.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

HDLG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.99

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.44

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.33

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.95

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.99

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и IGDA.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IGDA.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IGDA.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLG.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-24.18%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.73%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.36%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.37%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.33%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLG.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.82%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.78%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

16.46%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

17.31%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.31%

-1.65%