Сравнение HDLB с QTAP
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. HDLB is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 11.24%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 23.98% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between HDLB and QTAP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between HDLB and QTAP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. QTAP — Ранг доходности на риск
HDLB
QTAP
Сравнение HDLB c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.23 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 15.20 | -13.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 80.04 | -77.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 4.62 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.75 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и QTAP
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -29.44% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -1.69% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -13.03% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -29.44% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.10% | -14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -5.04% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 0.32% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и QTAP
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 1.33% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 3.97% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 5.56% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 18.89% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 18.77% | +24.81% |
Сравнение комиссий HDLB и QTAP
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и QTAP
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and QTAP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (6.21%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs 11.24% for HDLB. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор