Сравнение HDIF.TO с ZWB.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 16.80%/yr vs 29.27%/yr for ZWB.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 30.98%.
HDIF.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 28.83%
- С начала года
- 30.98%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 11.77% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -14.72% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 30.98% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -16.80% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and ZWB.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between HDIF.TO and ZWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HDIF.TO и ZWB.TO
Секторы
HDIF.TO
ZWB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
HDIF.TO
ZWB.TO
Здравоохранение
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Промышленность
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Энергетика
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Недвижимость
HDIF.TO
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
ZWB.TO
Сравнение HDIF.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 7.75 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 34.64 | -24.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -39.36% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -7.82% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -14.05% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.75% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.52% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.75% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 2.83%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.86% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.46% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 12.03% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.71% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.68% | +1.68% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и ZWB.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ZWB.TO в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.46% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.60% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор