PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEU.L с EUHD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEU.L с EUHD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and EUHD.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds from Invesco tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEU.L returned 8.16%/yr vs 8.33%/yr for EUHD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и EUHD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDEU.L торгуется в EUR, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEU.L показывает доходность 10.26%, а EUHD.L немного выше – 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDEU.L имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции EUHD.L немного впереди с 8.33%.

HDEU.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.74%
С начала года
10.26%
6 месяцев
12.26%
1 год
20.78%
3 года*
20.15%
5 лет*
12.72%
10 лет*
8.16%

EUHD.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.04%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.20%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.74%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEU.L и EUHD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		10.26%35.87%10.18%13.58%-8.23%21.08%-17.97%17.34%-8.18%10.01%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		10.28%35.43%10.31%13.74%-8.25%20.67%-18.10%18.62%-8.41%9.27%

Correlation

The correlation between HDEU.L and EUHD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between HDEU.L and EUHD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEU.L и EUHD.L

Секторы
HDEU.L
EUHD.L

Финансовые услуги

35.6%
35.2%

Коммунальные услуги

12.1%
12.1%

Недвижимость

11.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.4%

Сырьевые материалы

9.9%
10.0%

Энергетика

6.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.3%

Промышленность

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

HDEU.L
35.6%
EUHD.L
35.2%

Коммунальные услуги

HDEU.L
12.1%
EUHD.L
12.1%

Недвижимость

HDEU.L
11.5%
EUHD.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

HDEU.L
10.2%
EUHD.L
10.4%

Сырьевые материалы

HDEU.L
9.9%
EUHD.L
10.0%

Энергетика

HDEU.L
6.9%
EUHD.L
6.8%

Коммуникационные услуги

HDEU.L
6.3%
EUHD.L
6.3%

Промышленность

HDEU.L
3.7%
EUHD.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

HDEU.L
3.7%
EUHD.L
3.7%

Здравоохранение

HDEU.L
0.0%
EUHD.L
0.0%

Технологии

HDEU.L

-

EUHD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с EUHD.L:
EUHD.L с XDAX.LEUHD.L с LDEG.LEUHD.L с HDEM.LEUHD.L с H50E.LEUHD.L с SCHDEUHD.L с MVOL.LEUHD.L с CB5.L

Доходность на риск

HDEU.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EUHD.L
Ранг доходности на риск EUHD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEU.LEUHD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.90

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.55

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.41

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

11.34

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. EUHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHD.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и EUHD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEU.LEUHD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и EUHD.L

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке EUHD.L в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и EUHD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEU.LEUHD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-40.29%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-6.19%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-12.22%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-22.56%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.29%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.12%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.70%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и EUHD.L

Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 3.12%, в то время как у PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEU.LEUHD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.82%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.66%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.09%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.63%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.83%

+0.12%

Сравнение комиссий HDEU.L и EUHD.L

И HDEU.L, и EUHD.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и EUHD.L

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью EUHD.L в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.95%4.61%5.86%5.50%5.44%4.28%3.06%4.66%4.34%3.41%3.51%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.98%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%

Часто задаваемые вопросы

HDEU.L and EUHD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEU.L and EUHD.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и EUHD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор