PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEM.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEM.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - HDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEM.L returned 8.19%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HDEM.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности HDEM.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEM.L показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции HDEM.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 8.19% против 27.22% соответственно.

HDEM.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.78%
1 год
25.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.19%

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
14.41%
С начала года
23.81%
6 месяцев
22.31%
1 год
54.52%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEM.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		8.36%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%-10.00%11.46%-1.01%16.23%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Correlation

The correlation between HDEM.L and XLKQ.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2016 г.

0.44

The correlation between HDEM.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEM.L и XLKQ.L

Секторы
HDEM.L
XLKQ.L

Финансовые услуги

24.3%
7.3%

Энергетика

18.3%

-

Промышленность

10.6%
1.5%

Коммунальные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

4.3%
91.2%

Здравоохранение

1.6%

-

Финансовые услуги

HDEM.L
24.3%
XLKQ.L
7.3%

Энергетика

HDEM.L
18.3%
XLKQ.L

-

Промышленность

HDEM.L
10.6%
XLKQ.L
1.5%

Коммунальные услуги

HDEM.L
9.9%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

HDEM.L
7.6%
XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

HDEM.L
6.9%
XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

HDEM.L
6.0%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

HDEM.L
5.8%
XLKQ.L

-

Недвижимость

HDEM.L
4.6%
XLKQ.L

-

Технологии

HDEM.L
4.3%
XLKQ.L
91.2%

Здравоохранение

HDEM.L
1.6%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с SCHDHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQ
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

HDEM.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEM.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEM.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.83

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.24

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

8.42

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEM.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEM.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEM.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEM.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.21

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.33

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.33

-0.78

Просадки

Сравнение просадок HDEM.L и XLKQ.L

Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEM.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-28.74%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-16.76%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-28.74%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-28.74%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

-28.74%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.84%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.04%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.45%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEM.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 2.93%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEM.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.83%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

14.29%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

19.18%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

22.04%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

21.65%

-5.83%

Сравнение комиссий HDEM.L и XLKQ.L

HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEM.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.86%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEM.L and XLKQ.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.

HDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. HDEM.L tracks MSCI EM NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.49% for HDEM.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEM.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор