PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEM.L с IAPD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEM.L с IAPD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and IAPD.AS (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IAPD.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEM.L charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.AS.

Доходность

Сравнение доходности HDEM.L и IAPD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDEM.L торгуется в GBp, в то время как IAPD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HDEM.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.78%
1 год
25.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.19%

IAPD.AS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEM.L и IAPD.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		8.36%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%-10.00%11.46%-1.01%16.23%
IAPD.AS
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		0.00%18.58%8.32%7.50%9.90%6.43%-12.07%10.18%-8.83%7.65%

Correlation

The correlation between HDEM.L and IAPD.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2016 г.

0.59

Over the past year, the correlation between HDEM.L and IAPD.AS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с SCHDHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQ
Часто сравнивают с IAPD.AS:
IAPD.AS с IUSA.LIAPD.AS с VPLIAPD.AS с EXSH.DEIAPD.AS с SPYGIAPD.AS с SPYDIAPD.AS с CPXJ.ASIAPD.AS с GBDV.L

Доходность на риск

HDEM.L vs. IAPD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.AS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEM.L c IAPD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEM.LIAPD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEM.L vs. IAPD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEM.LIAPD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок HDEM.L и IAPD.AS

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEM.LIAPD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDEM.L и IAPD.AS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEM.LIAPD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

—

—

Сравнение комиссий HDEM.L и IAPD.AS

HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IAPD.AS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEM.L и IAPD.AS

Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что сопоставимо с доходностью IAPD.AS в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.86%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%
IAPD.AS
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		4.85%5.02%5.58%6.33%7.38%6.33%4.28%6.18%6.90%5.48%4.80%5.95%

Часто задаваемые вопросы

HDEM.L and IAPD.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.AS.

HDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IAPD.AS is Asia Pacific Equities. HDEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IAPD.AS tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for HDEM.L and 0.59% for IAPD.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEM.L и IAPD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор